本文目录
1、1风险管理规划决定如何进行规划项目的风险管理活动、项目风险管理计划。
2、2风险识别判断哪些风险会影响项目，将以文字记载其特点及风险来源、分类。
3、3风险定性分析定性分析风险事件的因果关系、损害程度、转化条件，估计和汇兑风险损失、风险概率、风险对项目目标的影响，并按照损失概率和影响的综合评价结果进行排序。
4、4风险定量分析就已经识别出的风险进一步定量分析，综合评定风险对项目整体目标造成的影响，从而评估项目的整体风险水平。
5、5风险应对制定为项目目标增加机会和减轻威胁的程序与技术、风险应对措施与决策。
6、6风险监控在项目整个生命周期中，跟踪已识别的风险、检测残余风险、识别新风险和实施风险应对计划，并对这些计划的有效性进行评估，包括风险监督与控制，风险管理的效果评估。
1、风险管理包括风险识别、风险估测、风险评价、风险控制和管理效果评价等。
2、风险识别是指对企业面临的以及潜在的风险加以判断、归类和鉴定风险性质的过程。它主要包括感知风险和分析风险两个方面的内容。常用的方法有保险调查法、财务分析法、企业生产流程图法、实地考察法以及损失分析法等。
3、风险估测是在风险识别的基础上，通过对所收集的大量详细损失资料加以分析，运用概率论和数理统计的方法，估计与度量风险发生的概率和损失程度。风险估测不仅使风险管理建立在科学的基础之上，而且使风险分析定量化。
4、风险评价是指在风险识别和风险估测的基础上，把风险发生的概率、损失严重程度，结合其他因素综合起来考虑，得出系统发生风险的可能性及其危害程度，并与公认的安全指标比较，确定系统的危险等级，然后根据系统的危险等级，决定是否需要控制措施，以及控制措施采取到什么程度。
5、具体而言，它包括确定损失将发生的概率和机会，确定如果这些损失发生可能对企业或家庭造成的影响，确定在一个预算内发生损失的承受能力。
6、4)根据风险评价结果，为实现风险管理目标，选择最佳风险管理技术并实施。
7、常有控制型与财务型两大类。控制型的目的是降低损失频率和减少损失幅度，重点在于改变引起意外事故和扩大损失的各种条件；财务型的目的是以提供基金的方式，消化发生损失的成本，即对无法控制的风险所做的财务安排。
8、风险管理效果评价是指对风险管理技术适用性及其收益性情况的分析、检查、修正和评估。风险管理效益的大小取决于是否能以最小风险成本取得最大安全保障。同时，在实务中要考虑与整体管理目标是否一致，还要考虑具体实施的可能性、可操作性和有效性。
本大纲对应教材版本为：《金融风险管理》（第二版），陆静主编，中国人民大学出版社，2019年版。
江苏省高等教育自学考试委员会办公室
Ⅰ课程的性质及其设置目的与要求
金融风险控制与管理课程是江苏省高等教育自学考试金融管理专业的一门专业课，是为培养适应社会主义市场经济要求的经济工作者特别是从事金融管理的高等专门人才的需要而设置的一门专业课程。
金融风险控制与管理主要从理论与实践、历史与现实的分析与考察中较全面地阐述金融风险的发生、发展规律，进而找出控制与化解金融风险的方法。它所研究的是金融从业人员所必须具备的金融风险管理方面的基本理论、基本方法和基本知识。
课程设置的具体目的要求是：使自学考试者能过本课程的学习，能够较全面、系统地掌握金融风险管理的基本理论和基本方法，培养和提高分析问题和解决问题的能力，使自学考试者毕业后能更好地适应金融工作的需要。
(一)金融风险的概念、特点与分类
(一)金融风险的概念、特点与分类
识记：（1）金融风险的定义；（2）金融风险的特点；（3）金融风险的分类
应用：能通过具体案例识别金融风险类型
领会：（1）金融风险对宏观经济的影响；（2）金融风险对微观经济的影响
1、识记：（1）金融风险识别的原则（2）金融风险识别的作用；
1、识记：金融风险类型和受险部位的识别；
2、应用：金融风险诱因和严重程度识别
识记：（1）现场调查法；（2）问卷调查法；（3）组织结构图示法；（4）专家调查法；（5）主观风险测定法；（6）客观风险测定法；（7）情景分析法
识记：（1）风险规避策略法；（2）风险转移策略；（3）风险分散策略；（4）风险对冲策略；（5）风险补偿策略；（6）风险承担策略
领会：（1）收益率；（2）样本估计；时间聚合
识记：（1）均值—方差框架存在的主要问题；（2）VaR方法的优势；（3）一致性风险测度方法的提出背景；（3）金融风险测度方法的演化历程
1、识记：（1）极值理论定义；（2）蒙特卡罗法的提出背景
2、应用：利用蒙特卡罗法的思路与步骤
识记：信用风险度量的相关基本概念
1、识记：（1）信用风险度量的发展阶段；（2）专家方法；（3）评级法；（4）信用评分法
2、领会：（1）KMV模型优缺点；（2）CreditMetrics模型的不足
1、识记：（1）信用风险缓释定义；（2）信用风险缓释工具；（3）信用风险转移定义；（4）资产证券化的基本运作程序
2、领会：信用风险转移业务对金融系统的影响
识记：（1）收益率曲线风险定义；（2）重新定价风险定义；（3）汇率风险定义及分类；（4）股票价格风险定义；（5）信贷息差风险定义
领会：（1）市场风险管理流程；（2）市场风险监测报告体系应坚持的原则；（3）市场风险报告的路径和频度；（4）市场风险控制的基本方法
识记：（1）利率风险识别和测量的主要模型；（2）久期模型
识记：（1）远期利率协议定义；（2）利率期货定义；（3）利率期货合约的要素；（4）利率期货合约的特点；（5）利率期权定义；（2）利率互换定义
领会：利率期货合约与远期利率协议的差别
应用：通过阅读案例识别利率风险类型
识记：（1）流动性风险定义；（2）融资流动性风险定义
领会：（1）流动性风险内部来源；（2）流动性风险外部来源
识记：（1）指标体系分析法；（2）缺口分析法；（3）期限结构分析法；（4）现金流量分析法；（5）基于VaR的流动性风险价值法
领会：（1）资产流动性风险管理策略与方法；（2）负债流动性风险管理策略与方法
应用：会利用指标体系分析法分析流动性风险
识记：（1）汇率定义；（2）购买力平价说；（3）利率平价说；（4）货币分析说；（5）汇率制度的类型
领会：（1）汇率波动的影响因素；（2）汇率制度的演变
识记：（1）汇率风险管理的原则；（2）汇率风险管理的战略
识记：（1）操作风险的定性分析方法；（2）操作风险资本计量方法
识记：董事会在操作风险管理中的主要职责
识记：（1）国家风险定义；（2）国家风险的表现形式；（3）国家风险评级定义；（4）结构定性分析法定义
识记：（1）声誉风险定义；（2）声誉风险管理的原则
识记：（1）合规定义；（2）合规风险定义；（3）声誉损失定义；（4）财务损失定义
领会：（1）合规风险管理部门的基本职能；（2）合规风险管理流程
（三）信用风险、市场风险、流动性风险及操作风险压力测试
识记：（1）宏观压力测试的着眼点；（2）压力测试定义；（3）压力测试主体
（三）信用风险、市场风险、流动性风险及操作风险压力测试
领会：（1）流动性风险压力测试基本步骤；（2）操作风险压力测试流程
（二）巴塞尔协议Ⅲ对信用风险的监管
（三）巴塞尔协议Ⅲ对流动性风险的监管
（四）巴塞尔协议Ⅲ对大额风险暴露的监管
（五）巴塞尔协议Ⅲ对宏观审慎的监管
（六）巴塞尔协议Ⅲ对系统重要性金融机构的监管
识记：（1）巴塞尔协议Ⅲ的三大支柱；（2）关于提高资本的标准
（二）巴塞尔协议Ⅲ对信用风险的监管
领会：（1）标准法对信用风险的度量；（2）内部评级法对信用风险的度量
（三）巴塞尔协议Ⅲ对流动性风险的监管
（四）巴塞尔协议Ⅲ对大额风险暴露的监管
（五）巴塞尔协议Ⅲ对大额风险暴露的监管
领会：宏观审慎监管框架构建的三种模式
（六）巴塞尔协议Ⅲ对系统重要性金融机构的监管
识记：全球系统重要性保险机构的选择标准
第十三章经济资本与风险调整绩效
为了使本大纲的规定在个人自学、社会助学和考试命题中得到贯彻和落实，现对有关问题作如下说明：
为了使考试内容具体化和考试要求标准化，本大纲在列出考试内容的基础上，对各章规定了考核目标，其中包括考核知识点和考核要求。明确考核目标，使自学应考者能够进一步明确考试内容和要求，更有目的地系统学习教材；使社会助学者能够更全面地有针对性分层次进行辅导；使考试命题能够更明确命题范围，更准确地安排试题的知识能力层次和难易度。
本大纲在考核要求中，按照识记、领会、应用三个层次规定其应达到的能力层次要求。其中，“应用”层次还可进一步细分为“简单应用”和“综合应用”两个子层次。三个能力层次是递进等级关系，后者必须建立在前者基础上。它们的含义是：
“识记”--能知道有关的名词、概念、知识的意义，并能正确认识和表述。这是低层次的要求。
“领会”--在识记的基础上，能全面把握基本概念、基本理论、基本方法，能掌握有关概念、方法的区别与联系。这是较高层次的要求。
“应用”--在领会的基础上，能运用基本概念、基本理论、基本方法分析和解决有关的理论和实际问题。其中，“简单应用”是指在领会的基础上，能运用学过的一、两个知识点分析和解决简单的问题；“综合应用”是指在简单应用的基础上，能运用学过的多个知识点综合分析和解决较为复杂的问题，这是最高层次的要求。
1．要全面、系统地掌握大纲要求的基本理认、基本方法和基本知识。首先，应在理解和记忆基本概念的基础上，弄懂基本理论和基本方法；其次，各章之间既有联系又有区别，有的章节具有相对的独立性。自学应考者应全面系统地学习各章；最后，在全面系统学习的基础上，要善于把握重点、理解难点，但应避免死记硬背。
2．把学习理论和应用方法相结合。本课程不仅涉及到理论知识，也包括了金融风险管理的策略方法。因此，要学会方法的应用，就要弄懂各种方法的内涵。
3．要注意理论与实际的结合。本课程是一门理论性与实用性都很强的学科，自学者应将掌握的课程内容与我国的实际相结合，提高自己的分析问题和解决问题的能力。
1．社会助学者应根据本大纲规定的内容和考核目标，认真钻研指定教材，明确本课程与其他课程的不同特点和学习要求，对自学应考者进行切实有效的辅导，引导他们防止自学中的各种偏向，把握社会助学的正确方向。
2．要正确处理基础知识与应用能力的关系，努力引导自学应考者将识记、领会同应用联系起来，把基础知识和理论转化为应用能力，在全面辅导的基础上，着重培养和提高自学应考者的分析问题和解决问题的能力。
3．要正确处理重点和一般的关系。课程内容有重点与一般之分，但考试内容是全面的，而且重点与一般是相互联系的，不是截然分开的。社会助学者应指导自学应考者全面系统地学习教材，掌握全部考试内容和考核知识点，在此基础上再突出重点。总之，要把重点学习同兼顾一般结合起来，切勿孤立地抓重点或者猜题押题。
1．本课程的命题考试，应根据本大纲所规定的考试内容和考核目标来确定考核范围和考核要求，不要任意扩大或缩小考试范围、提高或降低考核要求。考试命题要覆盖到各章，并适当突然袭击出重点章节，体现本课程的重点内容。
2．本课程在试题中对不同能力层次要求的分数比例，一般为：识记占20％，领会占30％，简单应用占30％，综合应用占20％。
3．试题要合理安排难度结构。试题难易程度可分为易、较易、较难、难四个等级。每份试卷中，不同难易程度试题的分数比例，一般为：易占30％，较易占20％，较难占30％，难占20％。需要指出的是，试题的难易程度与能力层次不是一个概念，因各能力层次中都会存在不同难度的问题，切勿混淆。
4．本课程考试试卷可能采用的题型有；单项选择题、多项选择题、填空题、名词解释、简答题、论述题、案例分析题等。
5．本课程考试方式为闭卷、笔试，时间为150分钟。评分采用百分制，60分为及格。
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